Resumo
Este trabalho buscou analisar a rentabilidade das corretoras de títulos e valores mobiliários independentes e integrantes de conglomerados no período de 2016 a 2018. Trata-se de estudo descritivo com abordagem quantitativa. Obteve-se a amostra não probabilística de 56 corretoras a partir do relatório do IF.data publicado pelo Banco Central do Brasil. Coletaram-se dados na data-base de 31 de dezembro de cada ano do período estudado, calculando-se 168 rentabilidades a partir do Retorno Sobre o Patrimônio Líquido. Trataram-se os dados por meio das estatísticas descritiva e inferencial, contemplando: Teste de Shapiro-Wilk, Teste Kolmogorov-Smirnov, Teste U de Mann-Whitney, Anova de Friedman e Teste de Postos com sinal de Wilcoxon. Os resultados indicaram que a estatística descritiva apresentou indícios de diferenças entre a rentabilidade de corretoras independentes e daquelas pertencentes a conglomerados, entretanto os resultados da estatística inferencial indicaram, em geral, que essas diferenças foram significativas apenas na data-base de dezembro de 2016. Os resultados deste estudo podem auxiliar acadêmicos, reguladores e outros interessados no desempenho das corretoras de títulos e valores mobiliários no Brasil.