O objetivo deste artigo é identificar quais as tendências e lacunas de pesquisa referentes ao poder explicativo dos modelos de taxas de câmbio com dados de alta frequência e sintetizar o conhecimento sobre o tema.
A relevância desta pesquisa está relacionada à importância da taxa de câmbio para o funcionamento dos mercados financeiros internacionais e para a dinâmica da economia global As oscilações cambiais apresentam implicações para decisões de investimento, gestão de riscos, operações financeiras, comércio internacional
A análise fundamenta-se em técnicas bibliométricas para mapear o panorama de produção, os principais focos conceituais e empíricos, a lente teórica e a vanguarda da pesquisa na literatura.
A pesquisa identificou 229 documentos publicados entre 1993 e 2025, evidenciando crescimento dos estudos sobre previsibilidade cambial e dados de alta frequência Os resultados destacam a evolução para abordagens empíricas, o avanço tecnológico, a inteligência artificial e o aprendizado profundo na previsão
As contribuições teóricas concentram-se na sistematização da literatura sobre previsibilidade cambial, dados de alta frequência, inteligência artificial e aprendizado profundo, permitindo identificar tendências, lacunas e avanços metodológicos, além de ampliar a compreensão sobre a evolução teórica dos estudos relacionados à previsão.
As contribuições sociais envolvem a ampliação do conhecimento sobre previsibilidade cambial, favorecendo decisões financeiras mais informadas, gestão de riscos e compreensão dos mercados. O estudo também contribui para identificar tendências científicas, estimular pesquisas colaborativas e apoiar futuros avanços tecnológicos aplicados às finanças.
The objective of this article is to identify research trends and gaps regarding the explanatory power of exchange rate models using high-frequency data and to synthesize knowledge on the subject.
The relevance of this research lies in the importance of the exchange rate for the functioning of international financial markets and the dynamics of the global economy Exchange rate fluctuations have implications for investment decisions, risk management, financial operations, and international trade
The analysis is grounded in bibliometric techniques to map the production landscape, key conceptual and empirical foci, the theoretical lens, and the research frontier within the literature.
The research identified 229 documents published between 1993 and 2025, highlighting the growth of studies on exchange rate predictability and high-frequency data The results underscore the shift toward empirical approaches, as well as the roles of technological advancement, artificial intelligence, and deep
The theoretical contributions focus on systematizing the literature on exchange rate predictability, high-frequency data, artificial intelligence, and deep learning, enabling the identification of trends, gaps, and methodological advances, while also broadening the understanding of the theoretical evolution of forecasting-related studies.
The social contributions involve expanding knowledge regarding exchange rate predictability, thereby fostering more informed financial decisions, risk management, and an understanding of the markets The study also contributes to identifying scientific trends, encouraging collaborative research, and supporting future technological advancements applied to