Resumo

O estudo teve como objetivo analisar as variáveis determinantes da inadimplência do crédito pessoal em um sistema cooperativista de crédito no Estado de Minas Gerais, composto de 73 cooperativas singulares.

Não obstante sua importância, capilaridade e volume das operações de crédito há uma lacuna na literatura referente ao tema inadimplência nessas cooperativas contemplando uma amostra ampla de suas operações.

Com base no referencial teórico foram formuladas as hipóteses da pesquisa, sendo avaliadas consoante às estimativas obtidas com o uso da regressão logística ajustada aos dados provenientes de 20.560 operações de crédito, contratadas de outubro de 2019 a julho de 2020.

O modelo econométrico se mostrou consistente e com boa capacidade de identificar os determinantes da inadimplência. Além das relações entre as variáveis, foram estimadas as razões de chance de um cooperado tornar-se inadimplente, tendo em vista o seu perfil.

A pesquisa resultou no desenvolvimento de um modelo econométrico, extraído do referencial teórico, com capacidade de fornecer importantes contribuições em análises voltadas para as causas da inadimplência em carteiras de crédito.

O modelo apresentado e a sua aplicação constituem um instrumento de apoio técnico às cooperativas de crédito, bem como a outros segmentos da indústria financeira, por permitirem apoio na tomada de decisão e nas estratégias de gestão do risco de crédito.

The study aimed to analyze the determinant variables of personal credit default in a cooperative credit system in the State of Minas Gerais, composed of 73 singular unions.

Despite its importance, capillarity and the volume of credit operations, there is a gap in the literature regarding the issue of default in these cooperatives contemplating a large sample of their operations.

The hypotheses of the research were formulated based on the theoretical framework, which were evaluated according to the estimates obtained with the use of logistic regression adjusted to data from 20.560 credit operations, contracted from October 2019 to July 2020.

The econometric model proved to be consistent and able to identify the determinants of delinquency. In addition to the relation between the variables, the odds ratio of a cooperative member becoming in default were estimated, taking their profile into account.

The research resulted in the development of an econometric model, extracted from the theoretical framework, with the ability to provide important contributions in analysis focused on the causes of default in credit portfolios.

The model presented and its application are an technical support tool for credit unions, as well as to other segments of the financial industry, as they provide support in decision-making and credit risk management strategies.